Was sind 0DTE-Optionen?
0DTE bedeutet null Tage bis zum Verfall: Optionen, die heute verfallen. Deribit listet Krypto-Optionen, die jeden Tag um 08:00 UTC verfallen, und für SPY, QQQ und IWM gibt es US-Optionen mit Verfall an jedem Wochentag. Weil so wenig Zeit bleibt, reagieren ihre Preise stark auf kleine Bewegungen (hohes Gamma) und verlieren schnell an Wert (hohes Theta).
- Verfällt in zählt am letzten Tag in Stunden und Minuten herunter.
- Nahe am Geld zeigt Kontrakte mit einem Delta zwischen 0,3 und 0,7, wo das meiste passiert.
- Billige Lottoscheine zeigt Kontrakte weit aus dem Geld (Delta unter 0,1), die trotzdem gehandelt wurden: meist wertlos bei Verfall, gelegentlich ein Vielfaches des Preises.
Über dieses Setup
- Was es ist
- Optionen, die heute oder diese Woche verfallen, einschließlich 0DTE-Kontrakten, mit Restlaufzeit, Delta und Prämie.
- Wie Trader es nutzen
- Kurzfristige Trader nutzen sie für schnelle Richtungswetten oder zum Verkauf von Prämie, da ihre Kurse stark auf kleine Bewegungen reagieren und schnell an Wert verlieren.
- Einschränkungen
- Verluste können schnell und vollständig sein; Zeitwertverfall und Gamma sind am höchsten, und die Spannen können kurz vor Verfall breiter werden.
Verzögerte/indikative Daten, keine Finanzberatung. Optionen sind riskant und können ihren gesamten Wert verlieren.
Häufige Fragen
Wann verfallen diese Optionen?
Deribit-Krypto-Optionen verfallen um 08:00 UTC an ihrem Verfallsdatum. Optionen auf US-Aktien und ETFs werden an ihrem Verfallstag um 16:00 Uhr New Yorker Zeit nicht mehr gehandelt (der Screener nutzt 16:00 Uhr für den Countdown).
Welche Märkte kann er scannen?
Zwei, ausgewählt mit den Markt-Schaltflächen über der Tabelle. Krypto-Optionen (Standard) kommen aus den öffentlichen Daten von Deribit, der größten Krypto-Optionsbörse: BTC und ETH, dazu in USDC abgerechnete Optionen auf SOL, XRP, AVAX, TRX und HYPE. Sie brauchen keinen Key, und wenn Deribit nicht erreichbar ist, weicht der Screener auf die BTC- und ETH-Optionen von OKX aus. US-Optionen decken eine Watchlist von rund 65 der aktivsten US-Aktien und ETFs ab (SPY, QQQ, IWM, NVDA, TSLA, AAPL und mehr), mit deinem eigenen kostenlosen Alpaca-Key.
Sind die Daten in Echtzeit?
Nein. Behandle sie als verzögert und indikativ, nicht als Finanzberatung. Die Zahlen von Deribit sind nahezu live (das Volumen umfasst die letzten 24 Stunden). Der kostenlose Tarif von Alpaca nutzt einen indikativen Options-Feed: Kurse können verzögert oder verändert sein, und Trades sind verzögert. Das US-Open-Interest wird einmal täglich veröffentlicht, aus der vorherigen Sitzung. Schalte die automatische Aktualisierung neben den Ergebnissen ein, um die Tabelle alle 30 Sekunden, jede Minute oder alle 5 Minuten direkt zu aktualisieren.
Warum brauchen US-Optionen einen Key?
Die Kurse von US-Optionen (OPRA-Daten) sind lizenziert, eine Website darf sie also nicht kostenlos weitergeben. Alpaca gibt jedem einen kostenlosen Marktdaten-Key mit einem indikativen Options-Feed. Dein Key wird nur in deinem Browser gespeichert und nur an Alpaca gesendet, nie an uns. Das Open Interest der Optionen kommt aus der Trading-API von Alpaca, die auch kostenlose Paper-Trading-Keys nutzen können. Siehe so bekommst du einen kostenlosen Alpaca-Key.
Wie werden Kurse und Größen von Krypto-Optionen angezeigt?
Deribit notiert BTC- und ETH-Optionen in Coins; der Screener rechnet jeden Kurs mit dem Forward-Preis des Verfalls in US-Dollar pro Coin um. Volumen und Open Interest sind in Coins angegeben (eine Deribit-BTC-Option entspricht 1 BTC), sodass Verhältnisse wie Volumen ÷ Open Interest und Put/Call direkt vergleichbar sind. Das Delta wird in deinem Browser mit der Black-Scholes-Formel aus der impliziten Mark-Volatilität von Deribit berechnet.