Les setups recherchés
Une action qui a déjà fait un gros mouvement (30 % ou plus en un à trois mois) se repose dans une fourchette serrée et ordonnée, souvent portée par ses moyennes 10 et 20 jours ascendantes. Le trade est la sortie de cette fourchette vers de nouveaux plus hauts, idéalement sur un volume croissant.
Une surprise, généralement des résultats ou une grosse nouvelle, fait ouvrir une action en gap haussier de 10 % ou plus sur un volume énorme. Les plus forts viennent d’actions ignorées pendant des mois : la nouvelle change alors toute l’histoire.
Après une envolée énorme en quelques jours, une action peut être très étirée au-dessus de ses moyennes. L’idée est de parier sur le repli dès le premier signe d’essoufflement. C’est un setup avancé et risqué : le screener les liste pour surveillance.
Son point de départ : les 1 à 2 % les plus performants sur un, trois et six mois qui bougent aussi beaucoup chaque jour. La plupart des breakouts viennent de ce groupe.
Comment le screener vérifie chacun
- Breakout, près du pivot : une hausse de 30 % ou plus jusqu’à un plus haut dans les 60 derniers jours, un repli d’au plus 25 % depuis, au moins trois jours de base, des derniers jours plus calmes que la montée, le prix qui tient près de sa moyenne 20 jours avec les moyennes 10, 20 et 50 jours alignées et ascendantes, et la clôture à environ une amplitude journalière du plus haut.
- En cassure : la même base, avec le prix du jour au-dessus du plus haut. Un volume d’au moins 1,5 fois la moyenne est signalé.
- Episodic pivot : sur les cinq derniers jours, un gap haussier de 10 % ou plus sur au moins 2,5 fois le volume moyen, pour une action qui a progressé de moins de 50 % sur les trois mois précédents et reste au-dessus du plus bas du jour du gap.
- Parabolique : en hausse de 50 % ou plus depuis son plus bas sur dix jours, 20 % ou plus au-dessus de la moyenne 10 jours, avec au moins trois jours de hausse sur les cinq derniers. Une journée rouge ou la cassure du plus bas de la veille est signalée comme la première fissure.
- Leaders du momentum : une force relative de 97 ou plus, c’est-à-dire une performance sur 1, 3 ou 6 mois dans les 3 % supérieurs de tout ce qui est scanné.
La crypto bouge davantage et exige donc de plus gros mouvements : une hausse de 50 % pour les breakouts, une journée de hausse de 20 % sur trois fois le volume pour les episodic pivots (la crypto s’échange en continu, donc pas de gaps) et 80 % pour les envolées paraboliques. Tout doit aussi s’échanger à hauteur d’au moins 2 millions de $ par jour.
Comment ces setups se tradent habituellement
Kullamägi a souvent expliqué son approche : acheter quand le prix casse au-dessus de la fourchette d’ouverture du jour, placer le stop au plus bas du jour et ne risquer qu’une petite partie du compte par trade. Après trois à cinq jours de gains, il vend un tiers à la moitié de la position et remonte le stop au point mort, puis suit le reste avec la moyenne 10 ou 20 jours jusqu’à une clôture en dessous. La plupart des trades sont de petites pertes ; quelques gros gagnants font l’année.
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À propos de ce setup
- Ce que c’est
- Repère les configurations décrites par Kristjan Kullamägi (Qullamaggie) : cassures après de fortes hausses, episodic pivots sur actualité, mouvements paraboliques et leaders du momentum.
- Comment les traders l’utilisent
- Les swing traders utilisent les listes comme liste de surveillance, puis attendent le trade lui-même sur le graphique : la sortie d’un range serré, ou le premier signe d’épuisement pour les ventes à découvert paraboliques.
- Limites
- Ce sont des configurations momentum agressives avec beaucoup de faux départs ; les résultats du trader lui-même reposent sur des stops serrés et la taille des positions. Le screener ne peut pas juger l’actualité derrière un gap.
Questions fréquentes
Est-ce créé par Qullamaggie ?
Non. ProScreeners n’est ni affilié à Kristjan Kullamägi (aussi écrit Kullamaggie) ni approuvé par lui. Le screener recherche les setups qu’il a décrits publiquement, avec nos propres règles : ses résultats ne correspondront donc pas toujours aux siens.
Est-ce aussi un scanner Qullamaggie pour les episodic pivots ?
Oui. Screener et scanner veulent dire la même chose ici. Choisissez Episodic pivots pour les actions qui ont ouvert en gap haussier de 10 % ou plus sur fort volume ces cinq derniers jours, ou En cassure aujourd’hui pour les cassures de bases serrées.
Quelles actions scanne-t-il ?
Environ 680 actions américaines : en gros le S&P 500 plus des valeurs de croissance et de momentum populaires. Ce n’est pas tout le marché, donc certaines small caps qu’il trade n’apparaîtront pas. En crypto, il scanne les 200 paires USDT les plus actives sur Binance, et en perpétuels crypto les 200 futures perpétuels USDT les plus actifs sur OKX.
Pourquoi faut-il une clé Alpaca pour les actions ?
Les données boursières sont sous licence, il faut donc une clé. La clé de données de marché gratuite d’Alpaca renvoie de nombreuses actions par requête, ce qui rend un scan complet possible gratuitement. La crypto ne demande aucune clé. Voir comment obtenir une clé Alpaca gratuite.
Qu’est-ce que l’ADR, et pourquoi un minimum ?
L’ADR (average daily range) est l’amplitude habituelle d’une action entre son plus bas et son plus haut sur une journée, moyennée sur 20 jours. Kullamägi préfère les actions qui bougent de 4 à 5 % par jour ou plus, car une cassure sur une action lente va rarement loin. Le minimum par défaut est ici de 3 %, la liste comprenant beaucoup de grandes entreprises qui bougent moins.
Un résultat est-il un signal d’achat ?
Non. C’est une liste de graphiques qui méritent un examen plus attentif, pour apprendre et faire des recherches. La plupart des breakouts échouent : c’est pourquoi les traders qui utilisent ces setups risquent un petit montant fixe avec un stop au plus bas du jour. Ce n’est pas un conseil en investissement.
À quelle fréquence est-il mis à jour ?
À chaque ouverture de la page ou clic sur Actualiser. Les actions utilisent des bougies journalières, avec les données gratuites d’Alpaca en retard de 15 minutes sur le marché. La crypto et les perpétuels crypto utilisent des bougies journalières en direct de Binance et OKX. Avec l’actualisation automatique, les résultats se mettent à jour sur place aussi souvent que vous le souhaitez.