O que conta como atividade incomum de opções?
O open interest é o número de contratos ainda em aberto no fim da última sessão. Quando um contrato negocia em um dia mais do que seu open interest (volume ÷ open interest acima de 1×), boa parte desse volume provavelmente são posições novas, e não traders fechando posições antigas. Prêmios grandes nesses negócios sugerem dinheiro de verdade por trás.
- Vol / OI é o volume do dia dividido pelo open interest. “novo” significa que o contrato não tinha nenhum open interest.
- O prêmio negociado é volume × preço da opção × tamanho do contrato, em dólares, para você diferenciar alguns bilhetes de loteria pequenos de um bloco grande.
- O delta mostra quão dentro ou fora do dinheiro o contrato está: uma call bem fora do dinheiro com delta abaixo de 0,2 é uma aposta barata e alavancada em um movimento grande.
A visão padrão exige pelo menos US$ 10.000 de prêmio para cripto e US$ 25.000 para opções dos EUA, para ignorar negócios minúsculos.
Sobre este setup
- O que é
- Contratos negociando mais que o seu open interest, ou com prêmio alto, o que sugere novas posições em vez de fechamentos.
- Como os traders usam
- Os traders acompanham grandes operações incomuns como pista de posicionamento informado ou institucional, e observam se calls ou puts predominam.
- Ressalvas
- Pelos dados não dá para saber se uma operação foi compra ou venda, ou parte de um hedge ou spread, então a direção por trás dela é incerta.
Dados atrasados/indicativos, não é recomendação financeira. Opções são arriscadas e podem perder todo o valor.
Perguntas frequentes
Atividade incomum significa que alguém sabe de algo?
Não necessariamente. Um negócio grande pode ser um hedge, parte de um spread, uma rolagem de outro vencimento ou a posição de um market maker. O volume sozinho não diz se o contrato foi comprado ou vendido. Use como uma lista de coisas para investigar, não como sinal.
Quais mercados ele pode escanear?
Dois, escolhidos com os botões de Mercado acima da tabela. As opções de cripto (padrão) vêm dos dados públicos da Deribit, a maior corretora de opções de cripto: BTC e ETH, além de opções liquidadas em USDC sobre SOL, XRP, AVAX, TRX e HYPE. Não precisam de chave e, se a Deribit não responder, o screener usa as opções de BTC e ETH da OKX. As opções dos EUA cobrem uma lista de cerca de 65 das ações e ETFs mais ativos dos EUA (SPY, QQQ, IWM, NVDA, TSLA, AAPL e outros) com sua própria chave gratuita da Alpaca.
Os dados são em tempo real?
Não. Trate-os como atrasados e indicativos, e não como recomendação financeira. Os números da Deribit são quase ao vivo (o volume cobre as últimas 24 horas). O plano gratuito da Alpaca usa um feed de opções indicativo: as cotações podem estar atrasadas ou modificadas, e os negócios chegam com atraso. O open interest dos EUA é publicado uma vez por dia, referente ao pregão anterior. Ative a atualização automática ao lado dos resultados para atualizar a tabela a cada 30 segundos, minuto ou 5 minutos.
Por que as opções dos EUA precisam de uma chave?
Os preços das opções dos EUA (dados da OPRA) são licenciados, então um site não pode distribuí-los de graça. A Alpaca dá a qualquer pessoa uma chave de dados gratuita que inclui um feed de opções indicativo. Sua chave fica salva só no seu navegador e é enviada só para a Alpaca, nunca para nós. O open interest das opções vem da API de trading da Alpaca, que também aceita chaves gratuitas de paper trading. Veja como obter uma chave gratuita da Alpaca.
Como são mostrados os preços e tamanhos das opções de cripto?
A Deribit cota as opções de BTC e ETH em moedas; o screener converte cada preço em dólares por moeda usando o preço a termo do vencimento. Volume e open interest estão em moedas (uma opção de BTC da Deribit equivale a 1 BTC), então razões como volume ÷ open interest e put/call são diretamente comparáveis. O delta é calculado no seu navegador com a fórmula de Black-Scholes a partir da volatilidade implícita de marcação da Deribit.